Der AC Risk Parity 7 Fund (ISIN: LU0326194015, Tranche Euro A) von Aquila Capital erzielt seit nunmehr fünf Jahren beständig robuste Anlageergebnisse. Die Risikoparitätsstrategie wurde im Jahr 2004 in Form eines Offshore-Fonds lanciert. Am 5. Februar 2008 erfolgte die Übertragung ins UCITS-Format. Damit zählt sie zu einer der Risikoparitätsstrategien mit dem längsten Track Record. Seit Auflegung hat der AC Risk Parity 7 Fund ausschließlich positive Jahresergebnisse erzielt – auch im Krisenjahr 2008. Erst kürzlich wurde der Fonds erneut mit einem Gold Fund Grading von Standard & Poor’s ausgezeichnet. Die Wertentwicklung seit Auflegung liegt bei 23,58 Prozent (Stand: 31.01.2013).
„Die Marktturbulenzen der letzten Jahre haben verdeutlicht, dass traditionelle Diversifikationsmethoden den Herausforderungen der heutigen Märkte nicht gewachsen sind. Strategien, die eine niedrige Korrelation zu Aktien- und Rentenmärkten aufweisen und attraktive risikoadjustierte Renditen erzielen können, rücken vermehrt in den Fokus von Investoren. Die robuste Wertentwicklung des AC Risk Parity 7 Funds belegt, dass unsere Risk-Parity-Strategie ihrem Ziel, langfristig positive Erträge unabhängig von aktuellen Marktentwicklungen zu erzielen, gerecht wird“, sagt Harold Heuschmidt, Leiter des Aquila Capital Quant Teams und hauptverantwortlich für die Risk-Parity-Strategie.
Im Fokus des risikoparitätischen Anlagekonzepts steht die Diversifikation. Der AC Risk Parity 7 Fund investiert sein Vermögen unter Risikogesichtspunkten gleichgewichtet in die vier Anlageklassen Aktien, Anleihen, kurzlaufende Zinsen und Rohstoffe. Zentraler Bestandteil des Fonds ist das bewährte Risikomanagement-System FundCreator©, das von Finanzwissenschaftler Prof. Dr. Harry M. Kat entwickelt wurde. Um den unterschiedlichen Risikopräferenzen der Investoren gerecht zu werden, hat Aquila Capital im September 2008 zusätzlich den AC Risk Parity 12 Fund (ISIN: LU0374107992) aufgelegt. Während die Zielvolatilität des AC Risk Parity 7 Funds bei 7% liegt, strebt der AC Risk Parity 12 Fund eine Volatilität von 12% an. Im Juli 2012 hat Aquila Capital die Produktfamilie mit dem AC Risk Parity 17 Fund (ISIN LU0748083010) nochmals erweitert. Zusätzlich werden mit der Risikoparitätsstrategie für institutionelle Investoren Spezialmandate nach individuellen Vorgaben gemanagt. Aktuell wird mit der Risikoparitätsstrategie ein Vermögen von rund 2,2 Mrd. Euro über alle Fondsanteilsklassen und Spezialmandate verwaltet.